Desde hace un tiempo comenzo a verse en algunos sitios la posibilidad de incorporar el icono de favoritos animado.
ya hay sitios donde podes subir tu archivo y te lo crea automaticamente y luego resta agregar entre <head> y </head> la siguiente linea:
<link rel=”shortcut icon” href=”favicon.ico” >
<link rel=”icon” href=”animado_favicon.gif” type=”gif” >
dejo un par de sitios donde podes subir tu imagen y te genera automaticamente el gif animado o el icono sin animacion:
http://www.html-kit.com/favicon/
http://tools.dynamicdrive.com/favicon/